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 时 间：2018年1月5日（周五）下午3:00

地 点：浙江大学紫金港校区行政楼702会议室

主讲人：赖永增教授，加拿大劳瑞尔大学

主持人：肖炜麟副教授，bet365在线娱乐城

题 目：Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods with Applications in Finance and Insurance

摘 要：

   The Monte Carlo simulation method is indispensable to deal with high dimensional problems so far. It is widely used in many fields. The main drawback of this method is the issue of slow convergence. To accelerate the convergence, variance reduction methods, effective dimension method, quasi-Monte Carlo methods, etc., and their combinations were developed. In this talk, we will introduce various speeding up methods of the Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods with applications to financial engineering and insurance. If time permits, I will also introduce applications of the Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods to other areas.

主讲人简介：

   赖永增是加拿大劳瑞尔大学数学系的全职教授， 他于1983年和1988年分别在中山大学获得学士学位和硕士学位，于2000年在美国克莱蒙研究生院获得博士学位，2000年5月至2002年6月在加拿大滑铁卢大学高级金融研究中心和统计与精算学系做博士后研究员。2002年6月到现在一直在加拿大劳瑞尔大学数学系做教授。他的主要研究领域包括金融数学（衍生产品的定价与风险管理、金融计算、 投资组合优化、 随机分析在金融和保险中的应用）、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用。他在Automatica、Journal of Computational Finance、Insurance Mathematics and Economics、Economic Modeling等重要的国际期刊及会议录上已经发表了40多篇论文。主持加拿大国家自然科学基金多项，部分合作文章获教育部科研优秀成果三等奖及广东省社科优秀成果一等奖。